C-c C-\ (c-backslash-region) で、リージョンの行末に \ がなければ挿入する。インデントも揃えてくれるのでいい感じ。

Before:

#define DEBUG_LOG(fmt, ...)
    do { \
        fprintf(stderr, "[DEBUG] %s:%d " fmt "\n", \
                __FILE__, __LINE__, ##__VA_ARGS__); \
    } while (0)

After:

#define DEBUG_LOG(fmt, ...)                             \
    do {                                                \
        fprintf(stderr, "[DEBUG] %s:%d " fmt "\n",      \
                __FILE__, __LINE__, ##__VA_ARGS__);     \
    } while (0)