以下を ~/.screenrc に書くと、

hardstatus alwayslastline "[%02c] %`%-w%{=b bw}%n %t%{-}%+w"

こんな風に表示できます。
screen-hardstatus

タブ表示みたいで良いですね。ウィンドウをいくつ開いているかよく忘れるので ^^; 、便利です。

参考情報:
GNU screen いろいろまとめ。 - naoyaのはてなダイアリー

追記(2009-08-23):
zsh ユーザの方は、以下を ~/.zshrc に書いておくと “zsh” という文字列の代わりに「コマンド実行中はコマンド名を、未実行ならカレントディレクトリを表示」してくれます。情報ありがとうございます。> kitokitoki さん

case "$TERM" in
screen)
    preexec() {
        echo -ne "\ek#${1%% *}\e\\"
    }
    precmd() {
        echo -ne "\ek$(basename $(pwd))\e\\"
    }
esac

参考情報:
screenのキャプションにディレクトリ名 or コマンド名を表示 - メモの日々(2008-03-31)